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成员变量
EMTTradeReport结构体 参考

报单成交结构体 更多...

#include <eoms_api_struct.h>

成员变量

uint64_t order_emt_id
 EMT系统订单ID，此成交回报相关的订单ID，在EMT系统中唯一
 
uint32_t order_client_id
 报单引用
 
char ticker [EMT_TICKER_LEN]
 合约代码
 
EMT_MARKET_TYPE market
 交易市场
 
EMT_PRICE_TYPE price_type
 报单价格条件
 
char reserved [4]
 保留字段
 
char exec_id [EMT_EXEC_ID_LEN]
 成交编号，与沪深交所每笔成交一一对应，当存在两笔成交回报exec_id相同，则可认为出现自成交
 
double price
 价格，此次成交的价格
 
int64_t quantity
 数量，此次成交的数量，不是累计数量
 
int64_t trade_time
 成交时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
 
double trade_amount
 成交金额，此次成交的总金额 = price*quantity
 
uint64_t report_index
 成交序号，EMT内部回报序号，单地交易模式下保证每笔成交唯一，分仓模式下不保证唯一性
 
char order_exch_id [EMT_ORDER_EXCH_LEN]
 报单编号，交易所申报号，对应委托回报中本地报单编号order_local_id
 
TEMTTradeTypeType trade_type
 成交类型 –成交回报中的执行类型
 
EMT_SIDE_TYPE side
 买卖方向
 
EMT_POSITION_EFFECT_TYPE position_effect
 开平标志
 
TEMTOrderSourceType order_source
 委托来源
 
uint8_t client_id
 客户端id
 
EMT_BUSINESS_TYPE_EXT business_type
 业务类型
 
uint8_t algorithm_type
 算法类型, 无需用户填写
 
char reserved2 [2]
 保留字段
 
char branch_pbu [EMT_BRANCH_PBU_LEN]
 交易所交易员代码
 

详细描述

报单成交结构体

结构体成员变量说明

◆ algorithm_type

uint8_t algorithm_type

算法类型, 无需用户填写

◆ branch_pbu

char branch_pbu[EMT_BRANCH_PBU_LEN]

交易所交易员代码

◆ business_type

EMT_BUSINESS_TYPE_EXT business_type

业务类型

◆ client_id

uint8_t client_id

客户端id

◆ exec_id

char exec_id[EMT_EXEC_ID_LEN]

成交编号，与沪深交所每笔成交一一对应，当存在两笔成交回报exec_id相同，则可认为出现自成交

◆ market

EMT_MARKET_TYPE market

交易市场

◆ order_client_id

uint32_t order_client_id

报单引用

◆ order_emt_id

uint64_t order_emt_id

EMT系统订单ID，此成交回报相关的订单ID，在EMT系统中唯一

◆ order_exch_id

char order_exch_id[EMT_ORDER_EXCH_LEN]

报单编号，交易所申报号，对应委托回报中本地报单编号order_local_id

◆ order_source

TEMTOrderSourceType order_source

委托来源

◆ position_effect

EMT_POSITION_EFFECT_TYPE position_effect

开平标志

◆ price

double price

价格，此次成交的价格

◆ price_type

EMT_PRICE_TYPE price_type

报单价格条件

◆ quantity

int64_t quantity

数量，此次成交的数量，不是累计数量

◆ report_index

uint64_t report_index

成交序号，EMT内部回报序号，单地交易模式下保证每笔成交唯一，分仓模式下不保证唯一性

◆ reserved

char reserved[4]

保留字段

◆ reserved2

char reserved2[2]

保留字段

◆ side

EMT_SIDE_TYPE side

买卖方向

◆ ticker

char ticker[EMT_TICKER_LEN]

合约代码

◆ trade_amount

double trade_amount

成交金额，此次成交的总金额 = price*quantity

◆ trade_time

int64_t trade_time

成交时间，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss

◆ trade_type

TEMTTradeTypeType trade_type

成交类型 –成交回报中的执行类型

该结构体的文档由以下文件生成: